Статистика результатов фундаментального анализа
Мы отслеживаем точность прогнозов и эффективность аналитических методов с 2019 года. Реальные данные показывают, как работает комплексный подход к оценке активов и какие результаты дают различные стратегии анализа.
Прозрачность — основа доверия. Поэтому мы публикуем детальную статистику по всем направлениям работы и регулярно обновляем показатели эффективности.
Ключевые показатели за 2024 год
Данные собраны на основе анализа более 3500 торговых сигналов и рекомендаций по 280 различным активам
Процент прогнозов на горизонте 3-6 месяцев, которые совпали с фактическим движением актива в пределах заданного диапазона
Количество публичных компаний, по которым проведен углубленный фундаментальный анализ с оценкой финансовых показателей
Усредненная разница между текущей ценой и расчетной справедливой стоимостью по выявленным недооцененным активам
Детальные аналитические отчеты с расчетами мультипликаторов, оценкой рисков и рекомендациями по стратегии
Оптимальный период удержания позиций для реализации выявленного потенциала согласно статистике закрытых сделок
Доля случаев, когда наш анализ помог определить потенциальные проблемы компании до их отражения в котировках
Сравнение подходов к анализу
Методология оценки эффективности
Мы не просто фиксируем совпадение направления движения цены. Каждый прогноз оценивается по нескольким критериям с учетом заявленного горизонта и степени уверенности аналитика.
- Совпадение направления движения в течение прогнозного периода
- Достижение целевых уровней в пределах временных рамок
- Реализация описанных в отчете сценариев развития событий
- Срабатывание предупреждений о рисках при их активации
Почему важна статистика
Фундаментальный анализ — это не гадание на кофейной гуще. Мы работаем с вероятностями и стремимся к тому, чтобы качественные идеи превосходили случайный выбор. Статистика помогает увидеть, где методы работают хорошо, а где нужна корректировка.
За пять лет мы научились лучше оценивать компании цикличных отраслей и точнее определять моменты смены тренда в настроениях рынка.
Распределение результатов по секторам
Разные сектора экономики требуют различных подходов. Технологические компании оцениваются иначе, чем производители товаров первой необходимости. Мы отслеживаем эффективность по каждому направлению.
- Финансовый сектор показывает стабильность прогнозов — 71% точности
- Технологии требуют более широких диапазонов оценки — 64% точности
- Сырьевой сектор сильно зависит от макроэкономики — 59% точности
- Потребительские товары демонстрируют предсказуемость — 73% точности
Что влияет на точность
Главный фактор ошибок — непредвиденные внешние события. Геополитика, резкие изменения монетарной политики, отраслевые шоки. Мы учитываем это в оценке рисков, но полностью предсказать невозможно.
Второй момент — качество доступной информации. Компании с прозрачной отчетностью анализируются точнее, чем закрытые структуры с минимумом раскрываемых данных.
Динамика улучшения показателей
Каждый год мы дорабатываем методологию на основе накопленного опыта. Сравниваем результаты с предыдущими периодами и выявляем слабые места в аналитических моделях.
- В 2020 году точность составляла 61% при меньшем объеме данных
- К 2022 году внедрение новых метрик повысило показатель до 66%
- В 2024 году комплексный подход дал результат в 68%
- Ожидаем дальнейший рост за счет расширения аналитической базы
Ограничения метода
Фундаментальный анализ хорош для среднесрочных и долгосрочных решений. На коротких временных интервалах рынок может вести себя иррационально под влиянием спекулятивных факторов.
Мы не обещаем точность выше 70-75% даже в идеальных условиях. Это реалистичный потолок для качественного анализа в условиях постоянно меняющейся рыночной среды.